Dreifache Exponentielle Gleitende Durchschnittsanzeige

MetaTrader 5 - Indikatoren Triple Exponential Moving Average (TEMA) - Indikator für MetaTrader 5 Das Prinzip der Berechnung entspricht dem Double Exponential Moving Average (DEMA). Der Name Triple Exponential Moving Average entspricht nicht sehr korrekt seinem Algorithmus. Dies ist eine einzigartige Mischung aus dem einfachen, doppelten und dreifachen exponentiellen Glättungsdurchschnitt, der die kleinere Verzögerung liefert als jede von ihnen getrennt. TEMA kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Es kann zum Glätten von Preisdaten sowie zur Glättung anderer Indikatoren verwendet werden. (I) - DEMA (Preis, N, ii) err (i) - aktueller DEMA-Fehler Preis (i) - DEMA (Preis, N, - aktueller Preis DEMA (Preis, N, i) - aktueller DEMA-Wert aus Preisreihe mit N Periode. Dann addieren Sie den Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlers und erhalten Sie TEMA: TEMA (i) DEMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) , I) EMA3 (Preis, N, i) - aktueller Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlerfehlers EMA2 (Preis, N, i) - aktueller Wert der doppelseitigen Preisglättung EMA3 (Preis (TEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und in der Zeitschrift "Technical Analysis of Stocks amp Commoditiesquot "veröffentlicht. Das Prinzip seiner Berechnung ähnelt DEMA (Double Exponential Moving Average). Der Name quotTriple Exponential Moving Averagequot entspricht nicht sehr korrekt seinem Algorithmus. Dies ist eine einzigartige Mischung aus dem einzelnen, doppelten und dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der die kleinere Verzögerung als jede von ihnen separat bereitstellt. TEMA kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Es kann zum Glätten von Preisdaten sowie zur Glättung anderer Indikatoren verwendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Berechnen Die erste DEMA wird berechnet, dann wird der Fehler der Preisabweichung von DEMA berechnet: err (i) Preis (i) DEMA (Preis, N, ii) err (i) aktueller DEMA-Fehler Preis (i) aktueller Preis DEMA (Preis, N, i) aktuellen DEMA-Wert aus der Preisreihe mit N Periode. Dann addieren Sie den Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlers und erhalten Sie TEMA: TEMA (i) DEMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) aktueller Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlerfehlers EMA2 (Preis, N, i) aktueller Wert der doppelseitigen Preisglättung EMA3 (Price, N (TEMA oder TRIX) Der Triple Exponential Moving Average (TEMA) ist eine einzigartige Kombination aus einem einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, einem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem dreifachen Wert Exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der weniger Verzögerung bietet als jeder dieser drei einzeln. Es ist nicht nur ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts eines gleitenden Durchschnitts. Es kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte zum Glätten von Preisdaten oder anderen Indikatoren verwendet werden. TRIX (der Triple Exponential Moving Average) ist neben einem Impulsanzeiger ein Oszillator, der überkaufte und überverkaufte Märkte folgt. Für diese Uhr zeigt ein negativer Wert einen überverkauften Markt und einen positiven Wert, um einen überkauften Markt zu demonstrieren. Wenn TRIX als Impulsindikator verwendet wird, deutet ein negativer Wert darauf hin, dass der Impuls abnimmt, während ein positiver Wert einen Anstieg des Impulses nahelegt. Einige Analysten denken, dass die TRIX-Kreuzung über der Nulllinie ein Kaufsignal ist und ein Schließen unterhalb der Nulllinie ein Verkaufssignal ist. Unterscheidung zwischen Preis und TRIX kann auch bedeutende Markt Wendepunkte. TRIX-Filtration von Marktlärm und seine Tendenz, ein führender und nicht ein nacheilender Indikator zu sein, sind zwei Vorteile von TRIX gegenüber anderen Trendindikatoren. Unwichtige Zyklen werden durch dreifach exponentielle Glättung ausgeschlossen. Es ist in der Lage, einen Markt zu führen, wie es die Unterscheidung zwischen den einzelnen Balken geglättete Version der Preisinformationen berechnet. TRIX wird am besten zusammen mit einem anderen Markt-Timing-Indikator verwendet, um falsche Signale zu reduzieren, wenn sie als Leitindikator verwendet werden. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt der Daten wird für den gegebenen Zeitraum für die Berechnung von TRIX genommen. Danach wird für diesen Zeitraum ein exponentieller gleitender Durchschnitt genommen, gefolgt von einem zweiten für das zweite Ergebnis. Die prozentuale Änderung des Wertes des dritten gleitenden Durchschnittswertes wird dann als der Wert des TRIX zurückgegeben. Der Wert des TRIX am Anfang einer Datenreihe wird als Null angenommen. Da es exponentielle gleitende Mittelwerte verwendet, umfassen seine Primärwerte in seiner Berechnung den Nullwert. Es ist möglich, Werte vor dem 3-fachen des Zeitraums zu ignorieren. 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